Сравнение GILHX с SAOAX

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GILHX имеют среднегодовую доходность 3.12%, а акции SAOAX немного отстают с 2.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GILHX и SAOAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и SAOAX.

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.