Сравнение GILHX с PFIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и PFIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и PFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 5.11% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и PFIIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.
Доходность на риск
GILHX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск
GILHX
PFIIX
Сравнение GILHX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | PFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.10 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 3.22 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 3.10 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 11.89 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.91 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и PFIIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и PFIIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PFIIX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и PFIIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и PFIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -28.35% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.16% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -8.84% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -11.72% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.68% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.62% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.56% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и PFIIX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.18% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.86% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.94% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.11% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.17% | -1.34% |