Сравнение GILHX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.11% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и GPICX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
GILHX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
GILHX
GPICX
Сравнение GILHX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.51 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 3.71 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.94 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 5.53 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 32.23 | -15.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 2.12 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и GPICX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и GPICX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -3.10% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.52% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -2.79% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.04% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.57% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и GPICX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.56% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.14% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.10% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.07% | +0.76% |