PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.44% соответственно.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с BAGIXGILHX с FBNDGILHX с BNDGILHX с BSIIX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий GILHX и DFCFX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

GILHX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.59

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

2.98

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

3.80

-2.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.07

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

5.56

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.84

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.78

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.34

+0.32

Корреляция

Корреляция между GILHX и DFCFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и DFCFX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и DFCFX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-4.27%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.03%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-4.27%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

-4.27%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.26%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.38%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и DFCFX

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.42%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.21%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

4.39%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

3.13%

-1.30%