Сравнение GILHX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.85% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и DBLSX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
GILHX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
GILHX
DBLSX
Сравнение GILHX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.25 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 5.01 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 5.13 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 24.44 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.25 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 2.21 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.04 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.05 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и DBLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и DBLSX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и DBLSX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -57.22% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.83% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -4.71% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -57.22% | +49.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -45.55% | +44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -31.35% | +30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.17% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и DBLSX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеют волатильность 0.54% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.55% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.86% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.28% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.38% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 63.98% | -62.15% |