PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 7.84% против 18.60% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.90%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.40%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between GILD and ORCL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г.

0.24

The correlation between GILD and ORCL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

ORCL:

$536.74B

EPS

GILD:

$7.35

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

GILD vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.11

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.33

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.12

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-0.20

+2.18

GILD vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и ORCL

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-84.19%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-58.25%

+36.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-58.25%

+31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-58.25%

+31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-58.25%

+27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-43.48%

+24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-29.11%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

35.41%

-27.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ORCL

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

23.44%

-15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

43.42%

-24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

65.91%

-39.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

42.16%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

35.12%

-9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и ORCL

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		1.91%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
6.96B
19.18B
(GILD) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GILD and ORCL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs ORCL's -84.19%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор