PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с XLE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.74%/yr vs 9.19%/yr for XLE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности GII и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.19% соответственно.

GII

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.22%
1 год
17.15%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
8.74%

XLE

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.30%
С начала года
21.47%
6 месяцев
22.40%
1 год
30.11%
3 года*
15.10%
5 лет*
18.36%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.90%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		21.47%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between GII and XLE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GII and XLE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GII и XLE

Секторы
GII
XLE

Промышленность

27.8%

-

Коммунальные услуги

25.9%

-

Энергетика

20.3%
100.0%

Финансовые услуги

4.8%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.8%
XLE

-

Коммунальные услуги

GII
25.9%
XLE

-

Энергетика

GII
20.3%
XLE
100.0%

Финансовые услуги

GII
4.8%
XLE

-

Технологии

GII
2.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
XLE

-

Недвижимость

GII
0.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

GII

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

XLE

-

Здравоохранение

GII

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GII vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.46

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.98

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.15

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

6.33

+1.91

GII vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и XLE

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-71.26%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-14.05%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-20.14%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-26.04%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-66.81%

+23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-13.75%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-17.96%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.77%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.60%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.16%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

16.92%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

20.83%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

25.99%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

29.60%

-12.53%

Сравнение комиссий GII и XLE

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLE

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XLE в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.66%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.83%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GII and XLE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.16%) compared to GII (3.60%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.19% vs 8.74% for GII. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.19% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

XLE has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.66% for GII.

GII is categorized as Utilities Equities, while XLE is Energy Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.08% for XLE.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор