Сравнение GII с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
GII и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.65% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и XLE
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
GII vs. XLE — Ранг доходности на риск
GII
XLE
Сравнение GII c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.42 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.84 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.96 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 5.16 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.42 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GII и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и XLE
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GII и XLE
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -71.26% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -18.79% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -26.04% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -66.81% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.08% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -18.05% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 7.14% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.05% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 13.94% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 24.93% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 26.06% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 29.48% | -12.33% |