PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GII с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GII и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.83% соответственно.


GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий GII и UTES

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

GII vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.13

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.56

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.88

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

4.68

+11.00

GII vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.13

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.43

Корреляция

Корреляция между GII и UTES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и UTES

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GII и UTES

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-35.39%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-13.88%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-20.40%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-35.39%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-7.89%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-5.51%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.59%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и UTES

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

8.04%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

16.26%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

22.79%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

20.28%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.03%

-2.88%