Сравнение GII с PWRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).
GII и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GII и PWRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 6.33% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 3.12%.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и PWRD
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Доходность на риск
GII vs. PWRD — Ранг доходности на риск
GII
PWRD
Сравнение GII c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GII и PWRD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и PWRD
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GII и PWRD
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и PWRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -14.12% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -9.39% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -3.31% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и PWRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 23.64% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 23.64% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 23.64% | -6.50% |