PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с IDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - GII tracks the S&P Global Infrastructure while IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.29%/yr vs 8.80%/yr for IDU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности GII и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям IDU по среднегодовой доходности: 8.29% против 8.80% соответственно.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between GII and IDU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.67

The correlation between GII and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и IDU

Секторы
GII
IDU

Промышленность

27.1%
8.8%

Коммунальные услуги

26.5%
90.3%

Энергетика

21.5%
0.5%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
IDU
8.8%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
IDU
90.3%

Энергетика

GII
21.5%
IDU
0.5%

Финансовые услуги

GII
4.5%
IDU

-

Технологии

GII
2.5%
IDU

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
IDU

-

Недвижимость

GII
0.1%
IDU

-

Сырьевые материалы

GII

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

IDU

-

Здравоохранение

GII

-

IDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

GII vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.68

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.00

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.01

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

2.38

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.68

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GII и IDU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-53.88%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-9.15%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-16.74%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.11%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-36.18%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.30%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-11.38%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.89%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и IDU

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.84%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.11%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.94%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

13.80%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.49%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.72%

-1.58%

Сравнение комиссий GII и IDU

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и IDU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IDU в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Часто задаваемые вопросы

GII and IDU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDU has higher volatility (5.11%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IDU leads with 8.80% vs 8.29% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDU has performed better with a 8.80% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

GII has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.23% for IDU.

GII tracks S&P Global Infrastructure, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.42% for IDU.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор