PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GII с IDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GII и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и IDU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GII имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции IDU немного впереди с 9.39%.


GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Infrastructure ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Сравнение комиссий GII и IDU

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.


Доходность на риск

GII vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.14

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.57

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.08

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

4.99

+10.57

GII vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.14

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между GII и IDU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и IDU

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности IDU в 2.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Просадки

Сравнение просадок GII и IDU

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и IDU.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-53.88%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.45%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.11%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-36.18%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.88%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-11.43%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.53%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и IDU

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.77%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.72%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.18%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.37%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.68%

-1.54%