PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GII с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GII и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%5.10%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.


GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Infrastructure ETF

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий GII и IAUM

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Доходность на риск

GII vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.35

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.74

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

10.02

+5.54

GII vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.31

-1.02

Корреляция

Корреляция между GII и IAUM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и IAUM

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GII и IAUM

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-20.87%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-19.15%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-11.69%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-4.99%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.23%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и IAUM

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

10.38%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

24.00%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

27.53%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.79%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.79%

-0.65%