PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.22%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности GII и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.22% против 19.76% соответственно.

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between GII and GRID is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.59

The correlation between GII and GRID shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и GRID

Секторы
GII
GRID

Промышленность

27.1%
65.2%

Коммунальные услуги

26.5%
20.4%

Энергетика

21.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
GRID
65.2%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
GRID
20.4%

Энергетика

GII
21.5%
GRID

-

Финансовые услуги

GII
4.5%
GRID

-

Технологии

GII
2.5%
GRID
11.0%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
GRID

-

Недвижимость

GII
0.1%
GRID

-

Сырьевые материалы

GII

-

GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

GII

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

GII

-

GRID

-

Здравоохранение

GII

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

GII vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.67

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.50

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.42

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

16.72

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.67

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GII и GRID

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-40.56%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-11.73%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-20.77%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-29.64%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-40.56%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.33%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-8.43%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.09%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и GRID

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.85%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.95%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

16.08%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

19.39%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

21.00%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

22.81%

-5.67%

Сравнение комиссий GII и GRID

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и GRID

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GII and GRID have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to GII (3.85%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 8.22% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.77% for GRID.

GII is categorized as Utilities Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор