Сравнение GII с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GII и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -5.79% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GII показывает доходность 8.96%, а GLDM немного ниже – 8.57%.
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и GLDM
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
GII vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GII
GLDM
Сравнение GII c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.82 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.25 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.71 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 10.04 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.82 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.09 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GII и GLDM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и GLDM
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GII и GLDM
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -21.63% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -19.14% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -20.92% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -13.19% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -6.04% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 5.16% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 11.01% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 24.07% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 27.57% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.65% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.77% | +0.38% |