PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GII с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GII и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-5.79%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GII показывает доходность 8.96%, а GLDM немного ниже – 8.57%.


GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Infrastructure ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий GII и GLDM

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

GII vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.25

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.71

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

10.04

+5.63

GII vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.09

-0.80

Корреляция

Корреляция между GII и GLDM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и GLDM

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GII и GLDM

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-21.63%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-19.14%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-20.92%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-13.19%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-6.04%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.16%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

11.01%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

24.07%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

27.57%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.65%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.77%

+0.38%