PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GII с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GII и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GII показывает доходность 8.96%, а GLD немного ниже – 8.57%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.95% против 13.92% соответственно.


GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Infrastructure ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий GII и GLD

И GII, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

GII vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.21

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.68

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

9.90

+5.77

GII vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между GII и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и GLD

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GII и GLD

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-45.56%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-19.21%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-21.03%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-22.00%

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-13.23%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-16.17%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.20%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

11.06%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

24.30%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

27.80%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.74%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.87%

+1.28%