PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.29%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GII и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.29% против 13.21% соответственно.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between GII and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.20

The correlation between GII and GLD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и GLD

Секторы
GII
GLD

Промышленность

27.1%

-

Коммунальные услуги

26.5%

-

Энергетика

21.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
GLD

-

Коммунальные услуги

GII
26.5%
GLD

-

Энергетика

GII
21.5%
GLD

-

Финансовые услуги

GII
4.5%
GLD

-

Технологии

GII
2.5%
GLD

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
GLD

-

Недвижимость

GII
0.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

GII

-

GLD
100.0%

Потребительский циклический сектор

GII

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

GLD

-

Здравоохранение

GII

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

GII vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.22

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.61

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.69

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

4.15

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GII и GLD

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-45.56%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-19.21%

+13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-19.21%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-21.03%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-22.00%

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-17.07%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-16.16%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

7.81%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.50%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

23.16%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

26.60%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.00%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.95%

+1.19%

Сравнение комиссий GII и GLD

И GII, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и GLD

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GII and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 8.29% for GII. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.

GII has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for GLD.

GII is categorized as Utilities Equities, while GLD is Gold. GII tracks S&P Global Infrastructure, while GLD tracks LBMA Gold Price PM.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор