PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с ECLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. GII is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, GII returned 10.23%/yr vs 11.98%/yr for ECLN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности GII и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.78%.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%8.27%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between GII and ECLN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.79

The correlation between GII and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и ECLN

Секторы
GII
ECLN

Промышленность

27.1%
6.8%

Коммунальные услуги

26.5%
76.4%

Энергетика

21.5%
16.3%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
ECLN
6.8%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
ECLN
76.4%

Энергетика

GII
21.5%
ECLN
16.3%

Финансовые услуги

GII
4.5%
ECLN

-

Технологии

GII
2.5%
ECLN
0.5%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
ECLN

-

Недвижимость

GII
0.1%
ECLN

-

Сырьевые материалы

GII

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

ECLN

-

Здравоохранение

GII

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

GII vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.04

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.98

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.24

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

11.40

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GII и ECLN

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-32.28%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-5.02%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.68%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-19.88%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-3.11%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.99%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и ECLN

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) имеют волатильность 3.84% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.91%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.12%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.52%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.22%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.41%

-0.27%

Сравнение комиссий GII и ECLN

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и ECLN

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ECLN в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and ECLN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECLN has higher volatility (3.91%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs 10.23% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

GII has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.82% for ECLN.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор