Сравнение GII с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
GII и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.28% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и DIA
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
GII vs. DIA — Ранг доходности на риск
GII
DIA
Сравнение GII c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.76 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.19 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.17 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 4.26 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.76 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GII и DIA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и DIA
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GII и DIA
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -51.87% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.79% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -20.76% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -36.70% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -6.94% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.17% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.95% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и DIA
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.94% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.24% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 16.81% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.73% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.50% | -0.36% |