Сравнение GIGL с LQDH
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 7.56% for LQDH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.29%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам GIGL и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.29% | 5.15% |
Correlation
The correlation between GIGL and LQDH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. LQDH — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQDH
Сравнение GIGL c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и LQDH
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -24.63% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.34% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.27% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.67% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 2.68% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.41% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.43% | -2.26% |
Сравнение комиссий GIGL и LQDH
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и LQDH
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности LQDH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and LQDH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, LQDH leads with 7.56% vs 4.94% for GIGL. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQDH has performed better with a 7.56% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор