- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Corporate Bonds, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
- Активы под управлением
- $215M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIGL
Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции GIGL — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) показал доход в 0.18% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GIGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GIGL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.20% | -2.23% | 0.69% | 0.53% | 0.41% | -0.70% | 0.18% | |||||
| 2025 | 0.33% | 0.00% | 0.99% | 1.71% | 0.19% | 0.81% | -0.33% | 3.76% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.15, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2025.
- This ETF participated in 14.88% of S&P 500 Index downside but only 14.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 14.74%
- Участие в снижении
- 14.88%
Комиссия
Комиссия GIGL составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIGL имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.24 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.71 | -5.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.20% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.13 | $0.18 | $0.20 | $1.02 | |||||
| 2025 | $0.24 | $0.18 | $0.18 | $0.13 | $0.35 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 3.13%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Corporate Bond ETF составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.13%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.37%нояб. 2025 г. | 16d | 2mo 24d | 3mo 10dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.12%июль 2025 г. | 12d | 14d | 26dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-0.81%сент. 2025 г. | 8d | 19d | 27dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.65%авг. 2025 г. | 7d | 7d | 14dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GIGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -56.78% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.70% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.09% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIGL
Добавьте Goldman Sachs Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIGL