Сравнение GIGL с GSIE
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и GSIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 7.54%.
GIGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам GIGL и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.76% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 7.54% | 10.53% |
Correlation
The correlation between GIGL and GSIE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GIGL
GSIE
Сравнение GIGL c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGL | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GIGL и GSIE
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и GSIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -34.63% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.25% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.06% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и GSIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 14.15% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 16.05% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 16.75% | -12.59% |
Сравнение комиссий GIGL и GSIE
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и GSIE
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GSIE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.78% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.50% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and GSIE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
GIGL has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.50% for GSIE.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.25% for GSIE.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и GSIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор