Сравнение GIGL с USIG
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 5.32% for USIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 1.26%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам GIGL и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.26% | 4.01% |
Correlation
The correlation between GIGL and USIG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. USIG — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USIG
Сравнение GIGL c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и USIG
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -22.21% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.79% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.28% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.41% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.09% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.82% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.83% | -2.66% |
Сравнение комиссий GIGL и USIG
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и USIG
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности USIG в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GIGL and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, USIG leads with 5.32% vs 4.94% for GIGL. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USIG has performed better with a 5.32% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
USIG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор