Сравнение GIGL с GPIQ
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, GIGL returned 4.60% vs 26.42% for GPIQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.
GIGL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.18% | 3.76% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 13.43% |
Correlation
The correlation between GIGL and GPIQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GIGL
GPIQ
Сравнение GIGL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.79 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 11.26 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и GPIQ
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -21.06% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.51% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.85% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.28% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.35% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) составляет 1.10%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что GIGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 6.67% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 13.44% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 15.94% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 17.95% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 17.95% | -13.79% |
Сравнение комиссий GIGL и GPIQ
И GIGL, и GPIQ имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и GPIQ
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 4.20% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and GPIQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to GIGL (1.10%). In terms of maximum drawdown, GIGL dropped -3.13% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs 4.60% for GIGL. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, GIGL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIGL and GPIQ have the same expense ratio: 0.29% per year.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 4.20% for GIGL.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while GPIQ is Nasdaq-100.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор