Сравнение GIGL с AAAU
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 20.50% for AAAU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -6.75%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 29.21% |
Correlation
The correlation between GIGL and AAAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAU
Сравнение GIGL c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и AAAU
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки AAAU в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -26.14% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -26.14% | +23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -25.43% | +25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -6.30% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 27.44% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 18.14% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 17.19% | -13.02% |
Сравнение комиссий GIGL и AAAU
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и AAAU
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and AAAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AAAU leads with 20.50% vs 4.94% for GIGL. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 20.50% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
GIGL has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for AAAU.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор