Сравнение GIGL с HYGH
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 7.18% for HYGH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.03%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам GIGL и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.03% | 4.03% |
Correlation
The correlation between GIGL and HYGH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. HYGH — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGH
Сравнение GIGL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и HYGH
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -23.88% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.62% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.37% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.22% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.65% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 7.08% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 8.30% | -4.13% |
Сравнение комиссий GIGL и HYGH
GIGL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и HYGH
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and HYGH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HYGH leads with 7.18% vs 4.94% for GIGL. On fees, GIGL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGH has performed better with a 7.18% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIGL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.75% for GIGL.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.52% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор