Сравнение GIGL с CEMB
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 6.27% for CEMB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.72%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GIGL и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.72% | 4.48% |
Correlation
The correlation between GIGL and CEMB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. CEMB — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEMB
Сравнение GIGL c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и CEMB
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -20.84% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.88% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.13% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.64% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и CEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.14% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 5.63% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.29% | -2.12% |
Сравнение комиссий GIGL и CEMB
GIGL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и CEMB
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CEMB в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and CEMB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CEMB leads with 6.27% vs 4.94% for GIGL. On fees, GIGL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEMB has performed better with a 6.27% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIGL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор