PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIGB с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

GIGB и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIGB и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.16%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

GIGB

1 день
0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.71%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с FDHYGIGB с AGG
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий GIGB и VEA

GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

GIGB vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGBVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.81

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.46

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.77

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

10.77

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGB vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGBVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между GIGB и VEA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и VEA

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.71%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок GIGB и VEA

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

GIGBVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-60.68%

+38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-11.63%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-29.71%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-7.20%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-13.39%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.99%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и VEA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIGBVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

7.92%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

11.68%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

17.67%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

16.30%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

17.26%

-9.54%