PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIGB с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GIGB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIGB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.16%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.

GIGB

1 день
0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.71%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDXGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с FDHYGIGB с AGGGIGB с FAGIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий GIGB и BND

GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

GIGB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGBBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.75

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

4.78

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между GIGB и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и BND

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.71%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GIGB и BND

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

GIGBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-18.58%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.44%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.91%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.54%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.07%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и BND

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIGBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.63%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.52%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

4.30%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

6.00%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

5.52%

+2.20%