Сравнение GIGB с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIGB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIGB и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.16% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
GIGB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIGB и AGG
GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIGB vs. AGG — Ранг доходности на риск
GIGB
AGG
Сравнение GIGB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.76 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 4.89 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GIGB и AGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и AGG
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и AGG
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIGB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -18.43% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.52% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -17.82% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.30% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.71% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и AGG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIGB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.67% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.37% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 6.07% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 5.39% | +2.33% |