PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIGB с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GIGB is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.48%/yr vs 0.13%/yr for AGG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

GIGB

1 день
0.14%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.53%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		0.82%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%1.00%

Correlation

The correlation between GIGB and AGG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2017 г.

0.90

The correlation between GIGB and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с FDHYGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с FAGIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

GIGB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGBAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.24

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.83

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

5.21

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GIGB и AGG

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIGBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-18.43%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.76%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-6.11%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.82%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.98%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.71%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и AGG

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.33% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIGBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.29%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.74%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.85%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

6.09%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

5.40%

+2.27%

Сравнение комиссий GIGB и AGG

GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и AGG

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.61%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GIGB and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIGB has higher volatility (1.33%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, GIGB dropped -22.25% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, GIGB leads with 0.48% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GIGB has performed better with a 0.48% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GIGB.

GIGB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.98% for AGG.

GIGB is categorized as Corporate Bonds, while AGG is Total Bond Market. GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.03% for AGG.

GIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGB и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор