Сравнение GIGB с SWVXX
GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both funds - GIGB is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. GIGB is passively managed, while SWVXX is actively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.48%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и SWVXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.
GIGB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGB и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | 1.55% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.45% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between GIGB and SWVXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
GIGB
SWVXX
Сравнение GIGB c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.71 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.95 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.94 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и SWVXX
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и SWVXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | 0.00% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | 0.00% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | 0.00% | -22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.00% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и SWVXX
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.29% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 0.76% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.10% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 1.09% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 1.09% | +6.58% |
Сравнение комиссий GIGB и SWVXX
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и SWVXX
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SWVXX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.77% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIGB and SWVXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGB has higher volatility (1.33%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, GIGB dropped -22.25% vs SWVXX's 0.00%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGB и SWVXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор