PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIGB с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

GIGB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIGB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.16%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%.

GIGB

1 день
0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.71%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с FDHYGIGB с AGGGIGB с FAGIX
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с BSCSSPBO с BSCQ

Сравнение комиссий GIGB и SPBO

GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GIGB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.79

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

5.47

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между GIGB и SPBO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и SPBO

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.71%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок GIGB и SPBO

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

GIGBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-22.23%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.96%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-22.23%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.74%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.07%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и SPBO

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 2.14% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIGBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.23%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

3.07%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

5.44%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.18%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

7.49%

+0.23%