Сравнение GIGB с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности GIGB и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIGB и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.16% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.
GIGB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIGB и FAGIX
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
GIGB vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
GIGB
FAGIX
Сравнение GIGB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.05 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.84 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.33 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 13.92 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.05 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GIGB и FAGIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и FAGIX
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и FAGIX
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIGB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -37.97% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -4.41% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -15.42% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.22% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -7.01% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.06% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и FAGIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 2.14%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIGB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.86% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 4.70% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 7.05% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 6.49% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 7.79% | -0.07% |