PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIGB с LQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - GIGB tracks the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.48%/yr vs -0.00%/yr for LQD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.67%.

GIGB

1 день
0.14%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.53%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

LQD

1 день
0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.54%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGB и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		0.82%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.67%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%3.00%

Correlation

The correlation between GIGB and LQD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2017 г.

0.96

The correlation between GIGB and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с FDHYGIGB с SWVXXGIGB с AGGGIGB с ^GSPC
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

GIGB vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGBLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.05

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.53

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

4.76

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGB vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGBLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GIGB и LQD

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIGBLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-24.95%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.34%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-8.43%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-24.95%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.51%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.99%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и LQD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 1.33%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIGBLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.62%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.90%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

5.36%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

8.64%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

8.68%

-1.01%

Сравнение комиссий GIGB и LQD

GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и LQD

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LQD в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.61%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GIGB and LQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LQD has higher volatility (1.62%) compared to GIGB (1.33%). In terms of maximum drawdown, GIGB dropped -22.25% vs LQD's -24.95%.

On 5-year performance, GIGB leads with 0.48% vs -0.00% for LQD. On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GIGB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GIGB has performed better with a 0.48% return vs -0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

GIGB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.56% for LQD.

GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.15% for LQD.

GIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGB и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор