Сравнение GIFIX с EIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и EIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.88% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.15% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и EIFAX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.
Доходность на риск
GIFIX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
GIFIX
EIFAX
Сравнение GIFIX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.20 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.93 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 1.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и EIFAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и EIFAX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.40% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и EIFAX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и EIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -40.28% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.45% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -7.63% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -24.22% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.18% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.28% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.79% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и EIFAX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.85% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.83% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.31% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.10% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.45% | -1.11% |