Сравнение GIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Industrial Company (GIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GIC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 8.31% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GIC показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции GIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.25% против 14.11% соответственно.
GIC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 21.25%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIC vs. SPY — Ранг доходности на риск
GIC
SPY
Сравнение GIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.45 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.11 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GIC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIC и SPY
Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.38% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GIC и SPY
Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -55.19% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -8.88% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -24.50% | -28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -33.72% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -5.44% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -9.09% | -50.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 2.57% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIC и SPY
Global Industrial Company (GIC) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.28% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 9.49% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 19.06% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 17.05% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.28% | 17.92% | +28.36% |