PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIC с SAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIC и SAR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GIC и SAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Industrial Company (GIC) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
211.44%
35.47%
GIC
SAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIC:

-0.93

SAR:

0.29

Коэф-т Сортино

GIC:

-1.16

SAR:

0.49

Коэф-т Омега

GIC:

0.83

SAR:

1.08

Коэф-т Кальмара

GIC:

-0.75

SAR:

0.39

Коэф-т Мартина

GIC:

-1.32

SAR:

0.70

Индекс Язвы

GIC:

25.26%

SAR:

7.75%

Дневная вол-ть

GIC:

35.87%

SAR:

18.38%

Макс. просадка

GIC:

-98.09%

SAR:

-90.83%

Текущая просадка

GIC:

-44.62%

SAR:

-6.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIC:

$1.00B

SAR:

$332.19M

EPS

GIC:

$1.70

SAR:

$1.52

Цена/прибыль

GIC:

15.39

SAR:

15.84

PEG коэффициент

GIC:

0.91

SAR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GIC:

$1.33B

SAR:

$97.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

GIC:

$457.90M

SAR:

$41.24M

EBITDA (12 мес.)

GIC:

$95.40M

SAR:

$18.24B

Доходность по периодам

С начала года, GIC показывает доходность -33.21%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции GIC уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.58% соответственно.


GIC

С начала года

-33.21%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-32.65%

5 лет

4.12%

10 лет

13.43%

SAR

С начала года

3.78%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

10.63%

1 год

5.41%

5 лет

8.65%

10 лет

15.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIC c SAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIC, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.930.29
Коэффициент Сортино GIC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.160.49
Коэффициент Омега GIC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.08
Коэффициент Кальмара GIC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.750.39
Коэффициент Мартина GIC, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.320.70
GIC
SAR

Показатель коэффициента Шарпа GIC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SAR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIC и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93
0.29
GIC
SAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIC и SAR

Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SAR в 12.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIC
Global Industrial Company
3.97%2.06%3.06%4.01%9.53%1.91%39.51%1.05%1.14%0.00%0.00%0.00%
SAR
Saratoga Investment Corp.
12.43%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%16.93%

Просадки

Сравнение просадок GIC и SAR

Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.62%
-6.20%
GIC
SAR

Волатильность

Сравнение волатильности GIC и SAR

Global Industrial Company (GIC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Saratoga Investment Corp. (SAR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.91%
4.55%
GIC
SAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIC и SAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab