PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIC с FUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIC с FUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIC (Global Industrial Company) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. GIC operates in Industrial Distribution (Industrials), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GIC returned 20.64%/yr vs -7.19%/yr for FUN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIC и FUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Industrial Company (GIC) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIC показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 32.27%. За последние 10 лет акции GIC превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 20.64% против -7.19% соответственно.

GIC

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.02%
1 год
16.20%
3 года*
8.23%
5 лет*
0.82%
10 лет*
20.64%

FUN

1 день
-1.98%
1 месяц
14.89%
С начала года
32.27%
6 месяцев
31.84%
1 год
-38.72%
3 года*
-21.69%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIC и FUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIC
Global Industrial Company		5.98%22.45%-34.29%69.66%-41.04%18.77%62.74%7.69%-1.33%286.91%
FUN
Cedar Fair, L.P.		32.27%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%

Correlation

The correlation between GIC and FUN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1995 г.

0.19

The correlation between GIC and FUN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIC:

$1.16B

FUN:

$2.06B

EPS

GIC:

$1.96

FUN:

-$16.06

Коэффициент P/S

GIC:

0.83

FUN:

0.71

Коэффициент P/B

GIC:

2.00

FUN:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

GIC:

$1.41B

FUN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIC:

$500.00M

FUN:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

GIC:

$106.30M

FUN:

-$733.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Industrial Company

Cedar Fair, L.P.

Часто сравнивают с GIC:
GIC с SARGIC с MATWGIC с SPYGIC с NWLGIC с VOOGIC с CSXGIC с SBLK
Часто сравнивают с FUN:
FUN с CNKFUN с DISFUN с VOOFUN с MAINFUN с SPYFUN с IIPRFUN с INDA

Доходность на риск

GIC vs. FUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIC
Ранг доходности на риск GIC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIC c FUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICFUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.59

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.56

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.63

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-0.97

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIC vs. FUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIC на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FUN равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIC и FUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICFUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.59

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GIC и FUN

Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и FUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICFUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-77.75%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-61.43%

+31.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.19%

-77.74%

+24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.19%

-77.74%

+24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

-77.75%

+22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-64.79%

+35.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.94%

-19.84%

-39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

39.97%

-24.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GIC и FUN

Текущая волатильность для Global Industrial Company (GIC) составляет 11.88%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что GIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICFUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

23.61%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

44.39%

-23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.47%

66.16%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

43.76%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

45.02%

+1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIC и FUN

Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как FUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%
GIC
Global Industrial Company		3.55%3.56%4.03%2.06%3.06%4.01%9.92%1.91%39.51%1.05%1.14%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIC и FUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
350.40M
0
(GIC) Общая выручка
(FUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIC and FUN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (23.61%) compared to GIC (11.88%). In terms of maximum drawdown, GIC dropped -98.09% vs FUN's -77.75%.

GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIC и FUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор