PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIC с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIC и CSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GIC и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Industrial Company (GIC) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.33%
-4.83%
GIC
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIC:

-0.92

CSX:

-0.35

Коэф-т Сортино

GIC:

-1.15

CSX:

-0.36

Коэф-т Омега

GIC:

0.83

CSX:

0.96

Коэф-т Кальмара

GIC:

-0.75

CSX:

-0.44

Коэф-т Мартина

GIC:

-1.32

CSX:

-0.79

Индекс Язвы

GIC:

25.10%

CSX:

9.45%

Дневная вол-ть

GIC:

35.87%

CSX:

21.34%

Макс. просадка

GIC:

-98.09%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

GIC:

-44.36%

CSX:

-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIC:

$1.00B

CSX:

$63.50B

EPS

GIC:

$1.70

CSX:

$1.88

Цена/прибыль

GIC:

15.39

CSX:

17.52

PEG коэффициент

GIC:

0.91

CSX:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

GIC:

$1.33B

CSX:

$14.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIC:

$457.90M

CSX:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

GIC:

$95.40M

CSX:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, GIC показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции GIC превзошли акции CSX по среднегодовой доходности: 13.91% против 11.78% соответственно.


GIC

С начала года

-32.89%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

-18.33%

1 год

-33.06%

5 лет

4.22%

10 лет

13.91%

CSX

С начала года

-7.66%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-4.54%

1 год

-6.83%

5 лет

6.69%

10 лет

11.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIC c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.92-0.35
Коэффициент Сортино GIC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.15-0.36
Коэффициент Омега GIC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.830.96
Коэффициент Кальмара GIC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.75-0.44
Коэффициент Мартина GIC, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.32-0.79
GIC
CSX

Показатель коэффициента Шарпа GIC на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIC и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.92
-0.35
GIC
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIC и CSX

Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CSX в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIC
Global Industrial Company
3.95%2.06%3.06%4.01%9.53%1.91%39.51%1.05%1.14%0.00%0.00%0.00%
CSX
CSX Corporation
1.52%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%2.05%

Просадки

Сравнение просадок GIC и CSX

Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.36%
-16.85%
GIC
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности GIC и CSX

Global Industrial Company (GIC) и CSX Corporation (CSX) имеют волатильность 5.92% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.92%
6.00%
GIC
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIC и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab