PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIC с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIC с CSL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIC (Global Industrial Company) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIC in Industrial Distribution, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, GIC returned 22.56%/yr vs 15.49%/yr for CSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIC и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Industrial Company (GIC) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIC показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции GIC превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 22.56% против 15.49% соответственно.

GIC

1 день
0.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
16.41%
6 месяцев
13.83%
1 год
26.33%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.51%
10 лет*
22.56%

CSL

1 день
7.27%
1 месяц
13.40%
С начала года
19.06%
6 месяцев
14.51%
1 год
3.05%
3 года*
17.42%
5 лет*
16.04%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIC и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIC
Global Industrial Company		16.41%22.45%-34.29%69.66%-41.04%18.77%62.74%7.69%-1.33%286.91%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		19.06%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between GIC and CSL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1995 г.

0.30

The correlation between GIC and CSL shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIC:

$1.28B

CSL:

$15.56B

EPS

GIC:

$1.96

CSL:

$17.08

Коэффициент P/E

GIC:

17.07

CSL:

22.16

Коэффициент PEG

GIC:

16.30

CSL:

0.58

Коэффициент P/S

GIC:

0.91

CSL:

3.23

Коэффициент P/B

GIC:

2.20

CSL:

9.41

Общая выручка (12 мес.)

GIC:

$1.41B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIC:

$500.00M

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

GIC:

$106.30M

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Industrial Company

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с GIC:
GIC с SARGIC с MATWGIC с SPYGIC с NWLGIC с VOOGIC с CSXGIC с SBLK
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

GIC vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIC
Ранг доходности на риск GIC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIC c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GICCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.39

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.10

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

0.16

+1.47

GIC vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CSL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIC и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIC и CSL

Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-64.56%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-31.67%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.19%

-37.72%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.19%

-37.72%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

-38.68%

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-19.71%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-12.33%

-46.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

19.10%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GIC и CSL

Текущая волатильность для Global Industrial Company (GIC) составляет 4.44%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что GIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

13.72%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

26.90%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.31%

37.55%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

31.13%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.34%

29.84%

+16.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIC и CSL

Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности CSL в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.16%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
GIC
Global Industrial Company		3.23%3.56%4.03%2.06%3.06%4.01%9.92%1.91%39.51%1.05%1.14%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIC и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
350.40M
1.05B
(GIC) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIC и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Industrial Company и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.8%
0
Активы портфеля
GIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

GIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

GIC and CSL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (13.72%) compared to GIC (4.44%). In terms of maximum drawdown, GIC dropped -98.09% vs CSL's -64.56%.

GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIC и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор