PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.52% соответственно.

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGDVXTGLMX с AMFIX

Сравнение комиссий GIBIX и TGLMX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

GIBIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.60

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.02

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.51

Корреляция

Корреляция между GIBIX и TGLMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и TGLMX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и TGLMX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-22.26%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.28%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-22.17%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-22.26%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.63%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.80%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и TGLMX

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.77%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.89%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

5.01%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.03%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.57%

-0.83%