Сравнение GIBIX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIBIX имеют среднегодовую доходность 2.96%, а акции SAOAX немного впереди с 2.97%.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и SAOAX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
GIBIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
GIBIX
SAOAX
Сравнение GIBIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.63 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.19 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 0.96 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и SAOAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и SAOAX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и SAOAX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -52.28% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -6.53% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -35.90% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -35.90% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -8.77% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 6.97% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и SAOAX
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.89% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 6.07% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 61.24% | -56.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 28.68% | -22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 21.13% | -16.39% |