Сравнение GIBIX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям GIFIX по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.29% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и GIFIX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
GIBIX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
GIBIX
GIFIX
Сравнение GIBIX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.85 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.54 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 5.45 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.81 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.58 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и GIFIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и GIFIX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и GIFIX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -19.03% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.93% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -6.30% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -19.03% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.17% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -0.76% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и GIFIX
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.49% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.61% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.67% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 2.67% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.34% | +1.40% |