PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIBIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GIBIX и FXAIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.96%
495.12%
GIBIX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIBIX:

0.59

FXAIX:

1.97

Коэф-т Сортино

GIBIX:

0.86

FXAIX:

2.63

Коэф-т Омега

GIBIX:

1.10

FXAIX:

1.37

Коэф-т Кальмара

GIBIX:

0.22

FXAIX:

2.93

Коэф-т Мартина

GIBIX:

1.86

FXAIX:

12.99

Индекс Язвы

GIBIX:

1.70%

FXAIX:

1.90%

Дневная вол-ть

GIBIX:

5.33%

FXAIX:

12.58%

Макс. просадка

GIBIX:

-22.03%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

GIBIX:

-9.68%

FXAIX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.79% соответственно.


GIBIX

С начала года

2.28%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

1.67%

1 год

2.81%

5 лет

0.69%

10 лет

2.23%

FXAIX

С начала года

24.65%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.90%

1 год

26.58%

5 лет

14.57%

10 лет

12.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIBIX и FXAIX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
График комиссии GIBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIBIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIBIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.591.97
Коэффициент Сортино GIBIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.862.63
Коэффициент Омега GIBIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.37
Коэффициент Кальмара GIBIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.222.93
Коэффициент Мартина GIBIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.8612.99
GIBIX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
1.97
GIBIX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и FXAIX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FXAIX в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
4.32%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%5.45%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.89%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и FXAIX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.68%
-3.62%
GIBIX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и FXAIX

Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50%
3.62%
GIBIX
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab