Сравнение GIAX с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
GIAX и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и USOY
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
GIAX vs. USOY — Ранг доходности на риск
GIAX
USOY
Сравнение GIAX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.71 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.16 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.78 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.23 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.71 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.23 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и USOY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и USOY
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и USOY
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -17.46% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -15.70% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -0.97% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -6.55% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 8.34% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и USOY
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 12.19% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 12.05% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 18.34% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 25.35% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.35% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.35% | -1.42% |