PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. GIAX is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, GIAX returned 31.31% vs 83.10% for UPRO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%.

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и UPRO

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%11.73%3.74%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%19.24%

Correlation

The correlation between GIAX and UPRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between GIAX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и UPRO

Секторы
GIAX
UPRO

Технологии

36.5%
17.8%

Коммуникационные услуги

14.8%
4.8%

Финансовые услуги

14.0%
28.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.5%

Промышленность

5.8%
3.4%

Сырьевые материалы

4.4%
0.8%

Коммунальные услуги

4.0%
1.1%

Здравоохранение

3.1%
3.8%

Недвижимость

2.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.0%

Энергетика

1.3%
1.4%

Технологии

GIAX
36.5%
UPRO
17.8%

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
UPRO
4.8%

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
UPRO
28.8%

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
UPRO
4.5%

Промышленность

GIAX
5.8%
UPRO
3.4%

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
UPRO
1.1%

Здравоохранение

GIAX
3.1%
UPRO
3.8%

Недвижимость

GIAX
2.9%
UPRO
0.8%

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
UPRO
2.0%

Энергетика

GIAX
1.3%
UPRO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

GIAX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.37

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.81

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.12

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

13.16

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.37

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.65

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GIAX и UPRO

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-76.82%

+56.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-26.78%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.02%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-14.41%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

6.33%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и UPRO

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.08% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

8.29%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

26.61%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

35.33%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

50.31%

-28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

53.73%

-32.29%

Сравнение комиссий GIAX и UPRO

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и UPRO

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and UPRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to GIAX (8.08%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 83.10% vs 31.31% for GIAX. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 83.10% return vs 31.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 22.41%, compared with 0.67% for UPRO.

GIAX is categorized as Derivative Income, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор