Сравнение GIAX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
GIAX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и UPRO
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
GIAX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
GIAX
UPRO
Сравнение GIAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.22 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и UPRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и UPRO
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и UPRO
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -76.82% | +56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -33.38% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -18.68% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -14.53% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 8.41% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и UPRO
Текущая волатильность для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) составляет 12.19%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что GIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 16.04% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 28.48% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 54.36% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 50.34% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 53.69% | -32.76% |