PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с ULTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 31.31% vs 8.58% for ULTY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 12.03%.

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и ULTY

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%11.73%3.74%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%10.85%

Correlation

The correlation between GIAX and ULTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between GIAX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и ULTY

Секторы
GIAX
ULTY

Технологии

36.5%
54.6%

Коммуникационные услуги

14.8%
8.9%

Финансовые услуги

14.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.2%

Промышленность

5.8%
9.3%

Сырьевые материалы

4.4%
11.7%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Здравоохранение

3.1%
1.8%

Недвижимость

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.0%

Энергетика

1.3%

-

Технологии

GIAX
36.5%
ULTY
54.6%

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
ULTY
8.9%

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
ULTY
8.6%

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
ULTY
5.2%

Промышленность

GIAX
5.8%
ULTY
9.3%

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
ULTY
11.7%

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
ULTY

-

Здравоохранение

GIAX
3.1%
ULTY
1.8%

Недвижимость

GIAX
2.9%
ULTY

-

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
ULTY
0.0%

Энергетика

GIAX
1.3%
ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

GIAX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.42

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.68

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.36

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

0.70

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.42

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.19

+0.77

Просадки

Сравнение просадок GIAX и ULTY

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-26.85%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-24.16%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-8.14%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-9.36%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

12.32%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и ULTY

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.52%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

15.02%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

20.77%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

26.90%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

26.90%

-5.46%

Сравнение комиссий GIAX и ULTY

GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и ULTY

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что меньше доходности ULTY в 113.76%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and ULTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.08%) compared to ULTY (4.52%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, GIAX leads with 31.31% vs 8.58% for ULTY. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 31.31% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 22.41% for GIAX.

They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 1.14% for ULTY.

GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор