Сравнение GIAX с ULTY

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTY равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GIAX и ULTY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и ULTY.

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.