PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

GIAX и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и TCAL

2026 (YTD)2025
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%17.10%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий GIAX и TCAL

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.09

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.05

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.15

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

-0.52

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.06

+0.25

Корреляция

Корреляция между GIAX и TCAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и TCAL

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и TCAL

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-7.24%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-7.24%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-5.27%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.61%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.16%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и TCAL

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

3.39%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

7.60%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

11.67%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

11.66%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

11.66%

+9.27%