Сравнение GIAX с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
GIAX и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и SPYI
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
GIAX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
GIAX
SPYI
Сравнение GIAX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.57 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.54 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 8.06 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и SPYI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и SPYI
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и SPYI
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -16.47% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -11.02% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -4.50% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.86% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.11% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и SPYI
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 5.10% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 8.29% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 16.22% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.12% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.12% | +7.81% |