PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 31.31% vs 23.19% for SPYI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и SPYI

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%11.73%3.74%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%7.89%

Correlation

The correlation between GIAX and SPYI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between GIAX and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIAX и SPYI

Секторы
GIAX
SPYI

Технологии

36.5%
35.5%

Коммуникационные услуги

14.8%
11.2%

Финансовые услуги

14.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Промышленность

5.8%
8.4%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Здравоохранение

3.1%
8.5%

Недвижимость

2.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.9%

Энергетика

1.3%
3.5%

Технологии

GIAX
36.5%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
SPYI
11.2%

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
SPYI
11.8%

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
SPYI
10.1%

Промышленность

GIAX
5.8%
SPYI
8.4%

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
SPYI
2.3%

Здравоохранение

GIAX
3.1%
SPYI
8.5%

Недвижимость

GIAX
2.9%
SPYI
2.0%

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
SPYI
4.9%

Энергетика

GIAX
1.3%
SPYI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GIAX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.32

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.02

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

15.73

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.22

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GIAX и SPYI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-16.47%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-7.72%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.17%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.80%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.48%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и SPYI

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

1.78%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

7.42%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

9.62%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

12.91%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

12.91%

+8.53%

Сравнение комиссий GIAX и SPYI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и SPYI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что больше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and SPYI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIAX has higher volatility (8.08%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, GIAX leads with 31.31% vs 23.19% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 31.31% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 22.41%, compared with 11.60% for SPYI.

They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор