PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

GIAX и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и PAPI

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-8.92%11.73%3.74%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

GIAX

1 день
5.62%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-9.08%
1 год
9.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий GIAX и PAPI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.82

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.08

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

4.62

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.02

-0.86

Корреляция

Корреляция между GIAX и PAPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и PAPI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.86%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.86%25.62%10.58%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и PAPI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-14.27%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.59%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-2.82%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.57%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.72%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и PAPI

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

3.21%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

7.51%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

14.14%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

11.96%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

11.96%

+8.97%