PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с NIHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 4.17%.

GIAX

1 день
-5.30%
1 месяц
1.99%
С начала года
15.26%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и NIHI

2026 (YTD)2025
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		15.26%0.02%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%

Correlation

The correlation between GIAX and NIHI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов GIAX и NIHI

Секторы
GIAX
NIHI

Технологии

36.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

14.8%
4.5%

Финансовые услуги

14.0%
22.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.2%

Промышленность

5.8%
20.5%

Сырьевые материалы

4.4%
6.6%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Здравоохранение

3.1%
9.8%

Недвижимость

2.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.4%

Энергетика

1.3%
4.0%

Технологии

GIAX
36.5%
NIHI
10.2%

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
NIHI
4.5%

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
NIHI
22.9%

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
NIHI
8.2%

Промышленность

GIAX
5.8%
NIHI
20.5%

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
NIHI
6.6%

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
NIHI
3.8%

Здравоохранение

GIAX
3.1%
NIHI
9.8%

Недвижимость

GIAX
2.9%
NIHI
3.1%

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
NIHI
6.4%

Энергетика

GIAX
1.3%
NIHI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с QQQHNIHI с LVHINIHI с IMTM

Доходность на риск

GIAX vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXNIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GIAX и NIHI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-10.88%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-2.71%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.37%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

15.26%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.26%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

15.26%

+6.52%

Сравнение комиссий GIAX и NIHI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и NIHI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности NIHI в 7.96%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		24.27%25.62%10.58%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and NIHI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 24.27%, compared with 7.96% for NIHI.

They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор