Сравнение GIAX с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
GIAX и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и IVVW
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
GIAX vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GIAX
IVVW
Сравнение GIAX c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.59 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и IVVW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и IVVW
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и IVVW
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -16.79% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -11.21% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -2.90% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.87% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.88% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и IVVW
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 4.54% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 6.63% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 15.56% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.10% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.10% | +7.83% |