Сравнение GIAX с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
GIAX и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и IDVO
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
GIAX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
GIAX
IDVO
Сравнение GIAX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.05 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.67 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.99 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 12.91 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.05 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.34 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и IDVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и IDVO
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и IDVO
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -15.46% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.81% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -5.42% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.31% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.96% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и IDVO
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 7.46% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 12.75% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 18.46% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.33% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.33% | +4.60% |